Processing math: 60%

Ćwiczenia 7: Ciągłe zmienne losowe

Zadanie 1

Zakładając, że potrafimy próbkować z rozkładem jednostajnym z odcinka [0,1], w jaki sposób można próbkować z dowolnego rozkładu mając daną jego dystrybuantę?

Zadanie 2

Oblicz wariancję rozkładu wykładniczego.

Zadanie 3

Uzasadnij nieformalne stwierdzenie, że rozkład wykładniczy jest "ciągłą wersją" rozkładu geometrycznego. W tym celu porównaj dystrybuanty tych rozkładów.

Zadanie 4 (brak pamięci)

Pokaż, że zmienna losowa X o wartościach nieujemnych spełnia warunek P(X>s+t|X>t)=P(X>s) dla wszystkich rzeczywistych s,t0 wtw, gdy X ma rozkład wykładniczy.

Zadanie 5

Oblicz wariancję rozkładu normalnego.

Zadanie 6 (wyścig zmiennych wykładniczych)

Niech X1,...,Xn niezależne zmienne o rozkładzie wykładniczym, XiExp(θi). Pokaż, że X=min ma rozkład wykładniczy z parametrem \theta_1+..+\theta_n. Niech I będzie indeksem zmiennej o najmniejszej wartości. Pokaż, że P(I=k) = \theta_k/(\theta_1+...+\theta_n). Pokaż też, że zmienne X i I są niezależne.