Dotychczas koncentrowaliśmy uwagę na zmiennych dyskretnych, t.j. takich, że zachodzi \(\sum_{x \in \mathbb{R}} P(X=x) = 1\). Innymi słowy, istnieje pewien przeliczalny zbiór wartości o niezerowym prawdopodobieństwie, i z prawdopodobieństwem \(1\) zmienna przyjmuje jedną z tych wartości.