Dotychczas koncentrowaliśmy uwagę na zmiennych dyskretnych, t.j. takich, że zachodzi ∑x∈RP(X=x)=1. Innymi słowy, istnieje pewien przeliczalny zbiór wartości o niezerowym prawdopodobieństwie, i z prawdopodobieństwem 1 zmienna przyjmuje jedną z tych wartości.